Bà Burke sinh ra tại Camden, London vào năm 1964 trong Bệnh viện Royal Free. Mẹ của Kathy đã qua đời khi cô còn bé, và cô đã sống trong gia đình nuôi một thời gian ngắn cho đến khi cha cô, một người nghiện rượu nặng, đã được nhận lại quyền nuôi dưỡng Kathy và sống cùng hai anh em trai của cô. Kathy đã học tại Trường Trung học Maria Fidelis ở Euston. Cô được khuyến khích tham gia diễn xuất ở trường và sau đó theo học tại Trường Nhạc viện Anna Scher nổi tiếng ở Islington. Vào khi Kathy 17 tuổi, cô đã được đạo diễn phim Mai Zetterling phát hiện khi đang tìm diễn viên trẻ để tham gia vào bộ phim Scrubbers (1982). Ở tuổi 22, Kathy viết vở kịch đầu tiên của mình có tên là "Mr Thomas". Cô đã đạo diễn vở kịch này tại "Old Red Lion" và Ray Winstone đã đóng vai chính. Kathy đam mê nghệ thuật và sách vở, và cô còn sưu tầm các bản đầu tiên. Hiện nay, cô sống tại Highbury, London gần sân vận động bóng đá Arsenal.
Burke mắc bệnh Clostridium difficile khi đang nằm viện để phẫu thuật vào năm 2007, dẫn đến việc cô phải chuyển giao nhiệm vụ đạo diễn Dying for It tại Nhà hát Almeida (với sự tham gia của Charlie Condou và Sophie Stanton, những người cô đã làm việc cùng trong Gimme Gimme Gimme (1999)).
Cô ấy học tại trường Maria Fidelis Secondary School, Phoenix Road, Euston. Người bạn tốt nhất của cô ở trường là Kathy Coleman (hai Kathy).
Burke đã mất cả hai bố mẹ vì ung thư. Mẹ cô qua đời vào giữa thập kỷ 1960 khi Burke chỉ mới 2 tuổi. Cha cô qua đời vào năm 1985.
Cô ấy đã nghỉ đóng phim vào năm 2002 để tập trung vào việc đạo diễn sân khấu. Kể từ đó, cô ấy chỉ đóng phim đôi khi.
